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财务会计
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数
Loveyou
2019-12-17
18
问题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低( )。
选项
A.股票A和B组合B.股票B和C组合C.股票A和C组合D.无法判断
答案
C
解析
根据题干中数据可得,股票A、B之间正相关(+0.8),股票B、C之间正相关(+0.2),股票A、C之间负相关(-0.4),可见,风险水平最低的资产组合应为股票A、C之间的组合,即相关系数越小,则投资组合的风险越低。C项符合题意。
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