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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率
恬恬
2019-12-17
48
问题
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。
选项
A、甲公司股票的β系数为2B、甲公司股票的要求收益率为16%C、如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D、如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
答案
BCD
解析
甲公司股票的β系数=2.88%/(12%×12%)=2,甲公司股票的要求收益率=5%+2×(10%-5%)=15%,所以选项A的说法正确,选项B的说法不正确;如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值=2/15%=13.33(元),所以选项C的说法不正确;如果市场完全有效,则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15%,所以选项D的说法不正确。【考点“普通股的期望报酬率”】
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