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在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D
在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D
admin
2020-12-24
20
问题
在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合为()。
选项
A 标的资产和一份卖出的看跌期权
B 标的资产和一份买入的看涨期权
C 标的资产和一份卖出的看涨期权
D 标的资产和一份买入的看跌期权
答案
C
解析
在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合由标的资产和一份卖出的看涨期权组成。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zH98KKKQ
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