在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D

admin2020-12-24 43

问题在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。

选项 A 标的资产和一份卖出的看跌期权
B 标的资产和一份买入的看涨期权
C 标的资产和一份卖出的看涨期权
D 标的资产和一份买入的看跌期权

答案C

解析在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合由标的资产和一份卖出的看涨期权组成。

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