TF1509合约价格为97525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债

Loveyou2019-12-17  15

问题 TF1509合约价格为97525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99640,转换因子为10167,则该国债的基差为()。(保留4位小数)

选项 A.97525-99640÷10167=-04783B.97525×10167-99640=-04863C.99640-97525÷10167=37169D.99640-97525×10167=04863

答案D

解析该国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99640-97525×10167≈04863。
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