2. 金融经济
  3. 以下关于Theta指标的说法，错误的是（）。A Theta =期权价格的变化/距到期日时间的变化 B 期权多头的Theta值为负值 C 期权空头的Theta值为

以下关于Theta指标的说法，错误的是（）。A Theta =期权价格的变化/距到期日时间的变化 B 期权多头的Theta值为负值 C 期权空头的Theta值为

admin2020-12-24  64
问题 以下关于Theta指标的说法，错误的是（）。
选项 A Theta =期权价格的变化/距到期日时间的变化
B 期权多头的Theta值为负值
C 期权空头的Theta值为负值
D 对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Theta绝对值大于实值期权或者虚值期权
答案C
解析期权空头的Theta值为正值。 当其他条件不变时，期权的价值随到期日的临近而不断加速衰减，因此，期权多头的Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。而期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入。
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