运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 A．根据模拟样本估计组合的VaR

tikufree2020-05-20 53

问题运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 A．根据模拟样本估计组合的VaR B．得到组合价值变化的模拟样本 C．模拟风险因子在未来的各种可能情景 D．得到在不同情境下投资组合的价值

选项

答案C

解析模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

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