以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（　　）。 A．二者的相关系数越

tikufree2020-05-20 66

问题以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（　　）。 A．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 B．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 C．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高 D．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高

选项

答案D

解析两种资产投资组合中，相关系数值越小，则投资组合的收益风险曲线越靠左，即投资组合的风险越低。当卖空受到限制时，组合的收益率处于两种资产收益率之间；当卖空不受限制，可以卖空收益率低的资产而买入收益率高的资产，使得组合的收益率超过收益率较高资产的收益率。

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以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（　　）。 A．二者的相关系数越

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）

图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（　　）。[2015年7月真题]

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。[2015年7月真题] A

运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 A．根据模拟样本估计组合的VaR

计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α％。其中Prob（·）表示资产

在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（　　）置信水平比较合理。[2015

基金、信托等产品的卖方在产品存续期间通常只能被动地对产品内各种资产进行头寸调整。

创设者直接向投资者发行结构化产品的目的在于使产品的风险主要由市场风险组成。（

具有解肌发表，调和营卫作用的方剂是 A．荆防败毒散 B．银翘散 C．小柴胡

某男，32岁，双下肢挤压伤，神志尚清楚，表情淡漠，明显口渴，面色苍白，皮肤湿冷，

胶类药及黏腻易溶的药物应

阅读下面的文章，按要求回答问题。飘香的生命突然，觉得办公室内流动着一股熟

虚假安全：指在高度紧张状态下大脑处于极度兴奋中，反而不容易出问题;而在接近成功状

下列各项非关联交易中，属于非货币性资产交换的是()。

It'seasytosay,butdifficulttodo.

根据《规划环境影响评价条例》，规划的环境影响篇章或说明包括的主要内容有()A:规划草案的调整建议B:资源环境承载能力分析C:不良环境影响的分析预测D:预防

甲为城建税的纳税人，居住地在某省的县城，则对甲的城建税征税率应为()。A:1%B:5%C:7%D:10%

根据“成本推进”型通货膨胀理论，导致“利润推进型通货膨胀”的因素是()。A:经济结构失衡B:汇率变动使进口原材料成本上升C:工会对工资成本的操纵D:垄断性

以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（ ）。 A． 二者的相关系数越

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）

图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。 A．风险因

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（ ）。[2015年7月真题]

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。[2015年7月真题] A

运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。 A．根据模拟样本估计组合的VaR

计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α％。其中Prob（·）表示资产

在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（ ）置信水平比较合理。[2015

基金、信托等产品的卖方在产品存续期间通常只能被动地对产品内各种资产进行头寸调整。

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