对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降

书海库2020-05-20 49

问题对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。[2013年3月证券真题] A． 0.5 B． 0 C． -1 D． 1

选项

答案C

解析相关系数值越小，则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iSEpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5％，