某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20

Loveyou2019-12-17 28

问题某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为()。

选项 A.18．33％B.12.93％C.15．8％D.19％

答案C

解析可计算得到该投资组合的预期收益率为：5％+(17％-5％)÷20％X18％=15．8％。

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