某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20

Loveyou2019-12-17  19

问题 某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。

选项 A.18.33%B.12.93%C.15.8%D.19%

答案C

解析可计算得到该投资组合的预期收益率为:5%+(17%-5%)÷20%X18%=15.8%。
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