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8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风
8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风
恬恬
2019-12-17
45
问题
8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9 ,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 ( )张期货合约进行套期保值。
选项
A:买进119张?B:卖出119张?C:买进157张?D:卖出157张
答案
D
解析
该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/( 5750x3000)9=157 (张)。注意买卖期货合约数的计算公式中,是期货指数点乘以每点乘数。
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