用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特

书海库2020-05-20 61

问题用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定

选项

答案A

解析方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

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