用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特

书海库2020-05-20 55

问题用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定

选项

答案A

解析方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0wKpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

假设检验中拒绝域的大小与显著性水平有关。（ ）。