2. 财务会计
  3. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％

恬恬2020-05-20  71
问题 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。[2012年10月真题] A． 50％，50％  B． 30％，70％  C． 20％，80％  D． 40％，60％
选项
答案A
解析本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：Rp＝W1R1＋W2R2，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2（＝1－W1）。则该资产组合的收益率＝W1×8％＋（1－W1）×4％＝6％，解得W1＝50％，W2＝1－W1＝50％。
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