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假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重
假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重
Loveyou
2019-12-17
14
问题
假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:
如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为
选项
A.-1B.1C.2D.3
答案
A
解析
投资者分别买入执行价格为26和34的看涨期权,出售两个执行价格为30的看涨期权。当股票价格为27时,执行26美元的看涨期权,获利27-26=1美元,放弃34美元的看涨期权。同时出售的两个30美元的看涨期权买方也会放弃行权。扣除成本2美元,净损失1美元。
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