某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期

恬恬2020-05-20 31

问题某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为（　　）。A、－0.022B、0C、0.022D、0.03

选项

答案C

解析该证券组合的詹森指数为：JP＝0.16－[0.03＋（0.12－0.03）1.2]＝0.022。

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