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某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
恬恬
2020-05-20
39
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。A、-0.022B、0C、0.022D、0.03
选项
答案
C
解析
该证券组合的詹森指数为:JP=0.16-[0.03+(0.12-0.03)1.2]=0.022。
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