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某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位:元
某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位:元
Loveyou
2019-12-17
42
问题
某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位:元
要求:针对以下互不相干的几问进行回答: (1)甲投资人购买一项看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (2)若乙投资人卖出看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (3)甲投资人购买一项看涨期权,标的股票的到期日市价为35元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (4)若乙投资人卖出看涨期权,标的股票的到期日市价为35元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (5)若丙投资人购买一项看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (6)若丁投资人卖出看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (7)若丙投资人购买一项看跌期权,标的股票的到期日市价为35元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (8)若丁投资人卖出看跌期权,标的股票的到期日市价为35元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
选项
答案
解析
(1)甲投资人购买看涨期权到期日价值=45-37=8(元) 甲投资人投资净损益=8-3.8=4.2(元) (2)乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8(元) 乙投资人投资净损益=-8+3.8=-4.2(元) (3)甲投资人购买看涨期权到期日价值=0 甲投资人投资净损益=0-3.8=-3.8(元) (4)乙投资人空头看涨期权到期价值=0 乙投资人投资净损益=0+3.8=3.8(元) (5)丙投资人购买看跌期权到期价值=0 丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25(元) (6)丁投资人空头看跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25(元) (7)丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2(元) 丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25(元) (8)丁投资人空头看跌期权到期价值=-2(元) 丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25(元)
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