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在应用CAPM进行事后风险调整时,应注意事项有( )。 Ⅰ.理论上的无风险收益
在应用CAPM进行事后风险调整时,应注意事项有( )。 Ⅰ.理论上的无风险收益
Freeti
2019-12-17
19
问题
在应用CAPM进行事后风险调整时,应注意事项有( )。Ⅰ.理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同。Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益α的测度造成实质影响。Ⅳ.β系数并不是同定不变的。
选项
A. Ⅰ.Ⅱ.ⅢB. Ⅱ.Ⅲ.ⅣC. Ⅰ.Ⅲ.ⅣD. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
在应用CAPM进行事后风险调整时,也应注意:(1)理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同。(2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。(3)证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益α的测度造成实质影响。(4)β系数并不是同定不变的。
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