2. 财务会计
  3. 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7

3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7

书海库2019-12-17  39
问题 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1 740元／吨、1750元／吨和1 760元／吨。4月20日，三份合约的价格分别以1 730元／吨、1 760元／吨和1 750元／吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。（1手=11吨）
选项 A.160B.400C.800D.1601
答案D
解析6月份大豆合约的盈利为：（1740-1730）310=300（元）；7月份大豆合约的盈利为：（1760-1750）810=800（元）；8月份大豆合约的盈利为：（1760-1750）510=500（元）。因此，投机者的净收益为：300+800+500=1601（元）。
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