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3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7
3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7
书海库
2019-12-17
48
问题
3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1 760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别以1 730元/吨、1 760元/吨和1 750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(1手=11吨)
选项
A.160B.400C.800D.1601
答案
D
解析
6月份大豆合约的盈利为:(1740-1730)310=300(元);7月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)810=800(元);8月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)510=500(元)。因此,投机者的净收益为:300+800+500=1601(元)。
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