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已知目前无风险资产报酬率5%,市场组合必要报酬率10%,市场组合必要报酬率的标准
已知目前无风险资产报酬率5%,市场组合必要报酬率10%,市场组合必要报酬率的标准
恬恬
2019-12-17
23
问题
已知目前无风险资产报酬率5%,市场组合必要报酬率10%,市场组合必要报酬率的标准差为12%,如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%,则下列说法正确的是( )。
选项
A.甲公司股票贝塔值是2B.甲公司股票的必要报酬率是16%C.如果该股票是零增长,固定股利为2元,则股票价值是30元D.如果市场是完全有效的,则甲公司股票的期望报酬率为10%
答案
A
解析
某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差=2.88%/(12%×12%)=2;必要报酬率=无风险收益率+贝塔系数×(市场组合的平均收益率-无风险利率)=5%+2×(10%-5%)=15%;如果该股票是零增长股,固定股利为2元,则股票价值=2/15%=13.33(元);如果市场是完全有效的,则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率,应该是15%。本题正确选项是A。
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