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财务会计
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着
Loveyou
2020-05-20
51
问题
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感 B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C. 平价期权的Gamma最小 D. 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
选项
答案
BC
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
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