首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着
Loveyou
2020-05-20
66
问题
下列关于Gamma的说法错误的有( )。 A. Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感 B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C. 平价期权的Gamma最小 D. 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
选项
答案
BC
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2ndpKKKQ
相关试题推荐
关于劳动争议仲裁举证责任的说法,正确的是() A.劳动争议当事人因客观原因不能
关于用人单位义务的说法,正确的是()。 A.用人单位安排劳动者加班,应当向劳动
关于失业的说法,正确的是()。 A.结构性失业容易通过劳动力市场信息传递得到缓
关于绩效评价技术的说法,正确的是() A.行为观察量表法开发成本较低,且应用者
关于行为事件访谈法的说法,正确的是() A.行为事件访谈一般采用问卷和面谈相结
关于参与管理的说法,正确的是() A.若想成为质量监督小组的成员,需具备分析和
关于劳动争议诉讼当事人的说法,正确的是() A.当事人双方均不服劳动争议仲裁委
关于工伤保险责任的说法,错误的是() A.用人单位分立的,承继单位应当承担原用
关于基本养老保险的说法,错误的是() A.参加基本养老保险的个人跨统筹地区就业
关于劳动者解除劳动合同的说法,错误的是() A.劳动者提前30日书面通知用人单
随机试题
检验诊断特异性是指() A.某检验项目确认无某种疾病的能力 B.某检验项目对
取得期货从业资格的人员连续2年未在机构中执业的,在申请从业资格前应当参加中国期货
患者,女性,62岁。患有冠心病,逛街回来后上5层楼时,出现心悸、气短,社区护士判
指导中度贫血患者活动,以下哪项是患者该停止活动的指标
肾移植术后最容易发生的感染是
外国游客由于住院治疗必须提前退团,其未享受的综合服务费()。A.全额退还B.部分退还C.不予退还D.按协议规定处理
防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于()m2。A.300B.500C.800D.1600
类风湿性关节炎的诊断标准共计10项,典型病例应具备其中几项A3项B4项C5项D6项E7项
超声探伤技术是利用超声波检查固体内部结构缺陷,它具有( )等特点。A.方向性弱B.在高密度固体中损失小C.在不同密度介质的界面上反射小D.不但可以探伤固
共用题干某国债上一次的付息日为2010年8月15日,2010年12月15日进行交割,交割价格为120-160,转换因子为0.8806,票面利率为4%,则卖方交付