证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为2

书海库2020-05-20  12

问题 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为(  )。A、0.038B、0.042C、0.048D、0.054

选项

答案A

解析利用{图} ,然后根据协方差公式得:cov(rX,rY)=ρσXσY=0.038。
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