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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为2
证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为2
书海库
2020-05-20
17
问题
证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为( )。A、0.038B、0.042C、0.048D、0.054
选项
答案
A
解析
利用{图} ,然后根据协方差公式得:cov(rX,rY)=ρσXσY=0.038。
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