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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利
免费考试题库
2020-05-20
48
问题
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。[2016年4月真题] A. 0.21 B. 0.07 C. 0.13 D. 0.38
选项
答案
D
解析
用Sp表示夏普比率,说明:说明:HWOCRTEMP_ROC120表示基金的平均收益率,说明:说明:HWOCRTEMP_ROC130表示平均无风险收益率,σp表示基金收益率的标准差,则该投资组合的夏普比率:。
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