2. 财务会计
  3. 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利

免费考试题库2020-05-20  44
问题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（　　）。[2016年4月真题] A． 0.21 B． 0.07 C． 0.13 D． 0.38
选项
答案D
解析用Sp表示夏普比率，说明:说明:HWOCRTEMP_ROC120表示基金的平均收益率，说明:说明:HWOCRTEMP_ROC130表示平均无风险收益率，σp表示基金收益率的标准差，则该投资组合的夏普比率：。
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