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  3. 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波

书海库2019-12-17  7
问题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。
选项 A.5.92，0.27B.6.21，2.12C.6.15，1.25D.0.1，5.12
答案A
解析已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。[img]/upload/tiku/134/6199616_1.png[/img]故有：N（d1）=0.8944N（d2）=0.8749如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92（美元）P=50×（1-0.8749）e-0.12×1-50×（1-0.8944）=0.27（美元）考点：B-S-M模型
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