实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（　　）

昕玥2019-12-17 30

问题实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（　　）

选项

答案错

解析期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

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