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9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉
Loveyou
2019-12-17
39
问题
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳( )。 该交易的价差( )美分/蒲式耳。
选项
A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40
答案
C
解析
建仓时价差=950-325=625(美分/蒲式耳),平仓时价差=835-290=545(美分/蒲式耳),所以价差缩小了625-545=80(美分/蒲式耳)。
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