2. 外语考试
  3. 假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇

假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇

免费考试题库2020-05-20  69
问题 假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1：1.87。要吸引一美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为（　　）。A、4.32%B、8.50%C、11.7%D、17.62%
选项
答案C
解析根据利率平价原理，设英国的一年期无风险利率的最小收益率为r，则5%=（1+r）（1.87/1.99）-1，可得：r=11.7%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4l1pKKKQ
相关试题推荐
随机试题