2. 财务会计
  3. 假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割

假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割

Loveyou2019-12-17  51
问题 假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示)；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。
选项 A、无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]+TcB、无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-TcC、无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-St[1+(r-d)(T-t)/365]D、以上都对
答案AB
解析无套利区间应为:St[1+(r-d)(T-t)/365]+Tc，F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-Tc。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5QPsKKKQ
相关试题推荐
随机试题