首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割
Loveyou
2019-12-17
28
问题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是( )。
选项
A、无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]+TcB、无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-TcC、无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-St[1+(r-d)(T-t)/365]D、以上都对
答案
AB
解析
无套利区间应为:St[1+(r-d)(T-t)/365]+Tc,F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-Tc。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5QPsKKKQ
相关试题推荐
(2013年)【背景资料】 某河道治理工程主要建设内容包括河道裁弯取直(含两侧
(2009年)混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土()的限制。
估值是投资最重要的环节之一,也是投资协议的重要内容,投资前需要明确评估目标资产的
财务尽职调查重点关注内容包括()。 Ⅰ.目标企业历史沿革调查 Ⅱ.目标企业内
在推介基金时,不得宣传()相关内容。 Ⅰ.“预期收益” Ⅱ.“预计收益”
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于()
国有资产监管机构作为政府直属特设机构,根据授权代表本级人民政府对监管企业依法履行
根据有关规定,公司董事会、监事会的成员可以由公司职工代表出任。下列表述中,正确的
根据有关规定,公司董事会、监事会的成员可以由公司职工代表出任。下列表述中,正确的
甲、乙、丙拟设立一普通合伙企业,并订立了一份合伙企业协议,部分内容如下:(1)甲
随机试题
有关先天性髋脱位的治疗原则,下列哪项是正确的 A.治疗越早,效果越好 B.1
关于正常人胰液的叙述,错误的是()
与愤怒的患者进行沟通时,护士应该
电梯井应独立设置,井壁不可开设( )。
下列各项建筑工程组成部分中,应计算全面积的有()。
假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第...
我国有着丰富的茶文化,品茶不仅有益身心健康,还能怡情养性。不同产地的茶风味迥异,下列名茶中产自安徽的是()。A.碧螺春B.龙井茶C.铁观音D.六安瓜片
选择目标是人生最重大的自我设计,必须切实了解自己的____和环境的利弊。目标可以定得高一点,但必须切合自己的实际,否则便绝无实现的可能。____的人生不能...
增加血栓形成风险的药物是A.碘和碘化物B.丙硫氧嘧啶C.左甲状腺素D.胰岛素E.左炔诺孕酮
下列实质性程序的相关说法中,错误的是( )。A.细节测试的目的是发现认定层次的重大错报B.实质性程序通常更适用于在一段时间内存在预期关系的大量交易C.实质