通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。（　　）

题库总管2019-12-17 63

问题通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。（　　）

选项

答案错

解析投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和；非预期损失需要考虑相关性。通常而言，相关性越小，组合的非预期损失就越小。

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