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证券A与B的协方差等于σAσBρAB,其中σAσB,为证券A和证券B的标准差,ρ
证券A与B的协方差等于σAσBρAB,其中σAσB,为证券A和证券B的标准差,ρ
Freeti
2019-12-17
19
问题
证券A与B的协方差等于σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>ρ<sub>AB</sub>,其中σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>,为证券A和证券B的标准差,ρ<sub>AB</sub>为二者的相关系数。()
选项
答案
对
解析
通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票Z间的协方差两部分组成,协方差记为COV(A,B)=σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>ρ<sub>AB</sub>,其中σ<sub>A</sub>、σ<sub>B</sub>为证券A、B的标准差,ρ<sub>AB</sub>为二者的相关系数。
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