2. 金融经济
  3. 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A:在3069

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A:在3069

admin2020-12-24  69
问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。
选项 A:在3069以上存在反向套利机会
B:在3069以下存在正向套利机会
C:在3034以上存在反向套利机会
D:在2999以下存在反向套利机会
答案D
解析股指期货理论价格为：F(t,T)=3000[1+(6%-1%)*83/365]=3034（点）；正向套利机会：3034+35=3069（点）以上；反向套利机会：3034-35=2999(点)以下。
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