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4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。A:在3069
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。A:在3069
admin
2020-12-24
44
问题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
选项
A:在3069以上存在反向套利机会
B:在3069以下存在正向套利机会
C:在3034以上存在反向套利机会
D:在2999以下存在反向套利机会
答案
D
解析
股指期货理论价格为:F(t,T)=3000[1+(6%-1%)*83/365]=3034(点);正向套利机会:3034+35=3069(点)以上;反向套利机会:3034-35=2999(点)以下。
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