2. 财务会计
  3. 根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．

根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．

恬恬2019-12-17  87
问题 根据下面资料，回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 投资组合的总口为（　　）。 查看材料
选项 A.1．86B.1．94C.2．04D.2．86
答案C
解析根据β计算公式，投资组合的总β为0．90 × 1．20+0．1／12％× 1．15=2．04。
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