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财务会计
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.
恬恬
2019-12-17
46
问题
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 投资组合的总口为( )。 查看材料
选项
A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86
答案
C
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为0.90 × 1.20+0.1/12%× 1.15=2.04。
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