2. 财务会计
  3. 下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。 A． 当小麦期货价格高于玉米期

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。 A． 当小麦期货价格高于玉米期

Loveyou2020-05-20  31
问题 下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。 A． 当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利 B． 当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利 C． 当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利 D． 当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
选项
答案AB
解析跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，代表价差会扩大，此时做买入套利会获利，即买入价格较高的小麦期货合约，同时卖出价格较低的玉米期货合约；当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，代表价差会缩小，此时做卖出套利会获利，即卖出价格较高的小麦期货合约，同时买入价格较低的玉米期货合约进行套利。
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