首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上
恬恬
2019-12-17
53
问题
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上升0.01%,用TF1509国债期货合约进行套期保值,报价110万元,久期6.4。则应该( )TF1509合约( )份。
选项
A、买入;1818B、卖出;1818C、买入;18180000D、卖出;18180000
答案
B
解析
利率水平上升意味着债券组合会亏损,国债期期货空头将盈利基金经理应该卖出国债期货合约。利率上于0.01%,债券组合价值将变化为:10亿元*12.8*0.01%=128(万元)。TF1509国债期货合约报价为110万元,则1份国债期货空头将盈利:110万元*6.4*0.01%=704(元),可以卖出128万元/704元=1818(份)国债期货进行套期保值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7jvlKKKQ
相关试题推荐
( )是假设员工工作行为和工作绩效整体呈正态分布的一种方法。
企业人工成本总预算由( )与企业人员工资水平共同决定。
影响企业整体薪酬水平的因素包括( )。
下列选项中属于影响薪酬水平的内部因素是( )。
杨一平是某电子公司的招聘专员,在招聘选拔的最后阶段,公司总经理要采取一对一的面试
部门结构不同模式的组合原则包括( )。
组合薪酬制的薪酬结构一般包括( )。
KPI的标准水平表述正确的是( )。
一般来说。工资水平对外具有竞争性的企业,工资应比行业平均水平高( ),这样既能
薪酬水平对外具有竞争性的企业。其薪酬水平应比行业平均薪酬水平高( )。
随机试题
(83-84题共用备选答案) A.补中益气汤 B.四君子汤 C.四物汤
试回答以下关于机械振动与冲击试验的问题。(4)户外设备做振动试验时,2Hz→9H
下面几组字,不属于古今字关系的一组是( )。
景观是指一定地域内由()及某些自然现象等形成的可供人观赏的景象。
限制民事行为能力人可以进行与其( )相适应的民事活动。
对于施工企业来讲,城市维护建设税的计税依据为()。
甲公司研制开发出一项汽车刹车装置的专利技术,委托乙公司生产该刹车装置的专用零部件
患者男,47岁。既往无高血压及糖尿病史。5小时前饮酒后突然出现剧烈胸痛,伴大汗,呼吸困难,恶心,呕吐少许胃内容物。查体:BP95/65mmHg,P76次/...
自动喷灭火系统根据不同的系统选用不同的报警阀组,()应选用雨淋报警阀组。A.湿式系统B.干式系统C.预作用系统D.雨淋系统E.水幕系统
港航工程中,采用吊绳吊运时,其吊点位置偏差不应超过设计规定位置的( )。A.±100mmB.±150mmC.士200mmD.±250mm