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假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上
恬恬
2019-12-17
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问题
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8,预计未来利率水平将上升0.01%,用TF1509国债期货合约进行套期保值,报价110万元,久期6.4。则应该( )TF1509合约( )份。
选项
A、买入;1818B、卖出;1818C、买入;18180000D、卖出;18180000
答案
B
解析
利率水平上升意味着债券组合会亏损,国债期期货空头将盈利基金经理应该卖出国债期货合约。利率上于0.01%,债券组合价值将变化为:10亿元*12.8*0.01%=128(万元)。TF1509国债期货合约报价为110万元,则1份国债期货空头将盈利:110万元*6.4*0.01%=704(元),可以卖出128万元/704元=1818(份)国债期货进行套期保值。
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