2. 外语考试
  3. 假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能是63.8元和46.

假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能是63.8元和46.

昕玥2019-12-17  34
问题 假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能是63.8元和46.2元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（　　）。
选项 A、125B、140C、220D、156
答案A
解析套期保值比率=[img]/upload/tiku/69/6493006_1.png[/img]=125。
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