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  3. 假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，

假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，

天天题库2020-05-20  21
问题 假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是（　　）。A、24%和20%B、25%和25%C、25%和20%D、23%和20%
选项
答案C
解析预期收益率E（RP）=-15%+215%=25%；标准差：σP=（1-ωF）σP0=2σP0=210%=20%。
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