2. 金融经济
  3. 某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图： 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S...

某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图： 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S...

admin2020-12-24  65
问题 某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图：
    期限   即期利率U.S.   折现因子U.S   
   180 天   5.85%   0.9716  
   360 天   6.05%   0.9430  
   540 天   6.24%   0.9144  
   720 天   6.65%   0.8826
选项 A 0. 0632
B 0. 0316
C 0. 1264
D 0. 0826
答案A
解析某利率互換期限为1年，每半年互换一次，那么互换次数为2，即m = 2；互换利率Rfix=(1-0.8826) x 2 / (0.971 + 0.9430 + 0.9144 + 0. 8826 ) = 0. 0632。
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