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金融经济
某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如图: 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S...
某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如图: 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S...
admin
2020-12-24
30
问题
某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如图:
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S
180 天 5.85% 0.9716
360 天 6.05% 0.9430
540 天 6.24% 0.9144
720 天 6.65% 0.8826
选项
A 0. 0632
B 0. 0316
C 0. 1264
D 0. 0826
答案
A
解析
某利率互換期限为1年,每半年互换一次,那么互换次数为2,即m = 2;互换利率Rfix=(1-0.8826) x 2 / (0.971 + 0.9430 + 0.9144 + 0. 8826 ) = 0. 0632。
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