某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图：期限即期利率U.S. 折现因子U.S...

admin2020-12-24 30

问题某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图：
期限即期利率U.S. 折现因子U.S
180 天 5.85% 0.9716
360 天 6.05% 0.9430
540 天 6.24% 0.9144
720 天 6.65% 0.8826

选项 A 0. 0632
B 0. 0316
C 0. 1264
D 0. 0826

答案A

解析某利率互換期限为1年，每半年互换一次，那么互换次数为2，即m = 2；互换利率Rfix=(1-0.8826) x 2 / (0.971 + 0.9430 + 0.9144 + 0. 8826 ) = 0. 0632。

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