2. 金融经济
  3. 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...

假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...

admin2020-12-24  50
问题 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。
选项 A 5.92 0.27
B 5.43 0.28
C 4.36 3.25
D 1.26 2.38
答案A
解析已知：S=50美元；K=50美元；T = 1年；r=0.12；δ=0.1。则： 故有：N（d1）= 0.8944；N（d2）= 0 .8749 如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分引为： C = 50 X 0.8944 - 50 X 0.8749e-0.12x1=5.92（美元） P = 50 X（1 - 0.8749）e-0.12x1- 50 x（1 - 0.8944）= 0.27（美元）
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