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投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期
恬恬
2020-05-20
45
问题
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场______万美元,在期货市场______万美元。( )(不计手续费等费用) A. 损失6.56,获利6.745 B. 获利6.75,损失6.565 C. 获利6.56,损失6.565 D. 损失6.75,获利6.745
选项
答案
A
解析
该投资者持有欧元,担心欧元贬值,应在外汇期货市场上进行卖出套期保值。其在现货市场和期货市场的盈亏状况计算如表5所示。表5 投资者外汇期货卖出套期保值盈亏状况计算[img]/upload/tiku/142/2006795_1.png[/img]
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