2. 外语考试
  3. 下列各项属于BS模型的假设有（　　）。

下列各项属于BS模型的假设有（　　）。

书海库2019-12-17  39
问题 下列各项属于BS模型的假设有（　　）。
选项 A、没有交易成本B、看涨期权只能在到期日执行C、短期的无风险利率是已知的D、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
答案ABCD
解析布莱克—斯科尔斯模型的假设： （1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不作其他分配； （2）股票或期权的买卖没有交易成本； （3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变； （4）任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金； （5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金； （6）看涨期权只能在到期日执行； （7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
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