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下列各项属于BS模型的假设有( )。
下列各项属于BS模型的假设有( )。
书海库
2019-12-17
21
问题
下列各项属于BS模型的假设有( )。
选项
A、没有交易成本B、看涨期权只能在到期日执行C、短期的无风险利率是已知的D、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
答案
ABCD
解析
布莱克—斯科尔斯模型的假设: (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不作其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本; (3)短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变; (4)任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金; (5)允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金; (6)看涨期权只能在到期日执行; (7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走。
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