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买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分/蒲式耳,卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为...
买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分/蒲式耳,卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为...
admin
2020-12-24
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问题
买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分/蒲式耳,卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为32.1美分/蒲式耳。则以下说法正确的有()。
选项
A 该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B 最大风险为9美分/蒲式耳
C 最大收益为11美分/蒲式耳
D 损益平衡点为931美分/蒲式耳
答案
ABCD
解析
A B C D 本题中,卖出1份低执行价格的看跌期权,买进1份更高执行价格的看跌期权,属于熊市看跌期权垂直套利。最大风险=净权利金=41.1-32.1=9(美分/蒲式耳); 最大收益=(940-920)-9=11(美分/蒲式耳); 损益平衡点=920+11=931或940-9=931(美分/蒲式耳)。
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