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假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A
admin
2020-12-24
58
问题
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
选项
A.1459.64
B.1460.64
C.1469.64
D.1470.64
答案
C
解析
F=[1+(r-d)×(T-t)/360]=1450×[1+(8%-1.5%)×75/360]=-1469.64(点)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Bw0QKKKQ
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