某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20

天天题库2020-05-20 30

问题某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（　　）。[2015年10月真题] A． 18.33％ B． 12.93％ C． 15.8％ D． 19％

选项

答案C

解析根据资本市场线方程，可计算得到该投资组合的预期收益率为：5％＋（17％－5％）÷20％×18％＝15.8％。

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