2. 财务会计
  3. 假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000

假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000

恬恬2020-05-20  68
问题 假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（　　）点。 A． 20050 B． 20250 C． 19950 D． 20150
选项
答案A
解析100万港元相当于20000点；利息为20000×3%×3÷12=150（点）；红利5000港元相当于100点，则该期货合约的理论价格应为20000+150-100=20050（点）。
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