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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该股票组合的市场价值
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该股票组合的市场价值
shuhaiku
2020-05-20
53
问题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该股票组合的市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。 A. 75.625 B. 76.12 C. 75.62 D. 76.125
选项
答案
C
解析
考虑资产持有成本的远期合约价格就是远期合约的理论价格。股票的持有成本有两个组成部分:①资金占用成本,这可以按照市场资金利率来度量;②持有期内可能得到的股票分红红利。前项减去后项,便可得到净持有成本。资金占用75万港元,相应的利息为750000×6%×3÷12=11250(港元),一个月后收到红利5000港元,则剩余两个月的利息为5000×6%×2÷12=50(港元),本利和共计5050港元;净持有成本=11250-5050=6200(港元)。该远期合约的理论价格750000+6200=756200(港元),即75.62万港元。
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