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假设ABC 公司的股票现在的市价为60 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权
假设ABC 公司的股票现在的市价为60 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权
Loveyou
2019-12-17
39
问题
假设ABC 公司的股票现在的市价为60 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65 元,到期时间是6 个月。6 个月以后股价有两种可能:上升22.56%或者降低18.4%。无风险报酬率为每年4%,假设该股票不派发红利,则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据,不正确的是( )。
选项
A.股价上行时期权到期日价值为8.536 元B.期望报酬率为4%C.下行概率为0.5020D.期权的现值为4.1675 元
答案
B
解析
上行股价=60×1.2256=73.536(元)下行股价=60×(1-18.4%)=48.96(元)股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=73.536-65=8.536(元)股价下行时期权到期日价值=0期望报酬率=2%=上行概率×22.56%+下行概率×(-18.4%)2%=上行概率×22.56%+(1-上行概率)×(-18.4%)上行概率=0.4980下行概率=1-0.4980=0.5020期权6 月后的期望价值=0.4980×8.536+0.5020×0=4.2509期权的现值=4.2509/1.02=4.1675(元)
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