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某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2
某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2
shuhaiku
2020-05-20
35
问题
某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,权利金为1元,则这一跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。 A. 63元,58元 B. 63元,52元 C. 52元,58元 D. 63元,66元
选项
答案
B
解析
该投资策略为买入看涨式套利。高平衡点=髙执行价格+总权利金;低平衡点=低执行价格-总权利金。最大亏损为:2+1=3(元);看涨期权盈亏平衡点=60+3=63(元);看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52(元)
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