2. 财务会计
  3. 某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2

某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2

shuhaiku2020-05-20  35
问题 某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一跨式期权组合的盈亏平衡点为（　　）。 A． 63元，58元 B． 63元，52元 C． 52元，58元 D． 63元，66元
选项
答案B
解析该投资策略为买入看涨式套利。高平衡点=髙执行价格+总权利金；低平衡点=低执行价格-总权利金。最大亏损为：2+1=3（元）；看涨期权盈亏平衡点=60+3=63（元）；看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52（元）
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