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在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈
天天题库
2019-12-17
42
问题
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
选项
答案
对
解析
随着剩余时间的缩短,虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
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