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  3. 假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票，并决定在其资产组合中加入Mac公司或

假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票，并决定在其资产组合中加入Mac公司或

书海库2020-05-20  26
问题 假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票，并决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为0.5，则（　　）。A、买入Mac公司股票，风险会降低更多B、买入G公司股票，风险会降低更多C、买入G公司股票或Mac公司股票，都会导致风险增加D、由其他因素决定风险的增加或降低
选项
答案A
解析M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5，为负值，因而买入Mac公司股票，风险会降低更多；而M公司股票与G公司股票的协方差为0.5，为正值，因而买入G公司股票，风险会增加。[img]/upload/tiku/550/2218734_1.png[/img]5-3　资产组合的可行域和有效边界
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