2. 财务会计
  3. 表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B

表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B

题库总管2019-12-17  29
问题 表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。
选项 A.60％的 A和40％BB.40％的 B和60％CC.40％的 A和60％BD.40％的 A和60％C
答案B
解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Dgz9KKKQ
相关试题推荐
随机试题