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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为
恬恬
2020-05-20
50
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )元。A.20.52B.19.08C.19.32D.20
选项
答案
C
解析
股票的现行价格S=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
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