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4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13
4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13
书海库
2020-05-20
36
问题
4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货,若不计交易成本,其盈利为( )万元。[2015年11月真题] A. 40 B. 35 C. 45 D. 30
选项
答案
D
解析
该投资者在国债期货市场上的收益为:[(97.38-97.40)/100]×100手×100万元=-2(万元),在国债现券市场上的收益为:[(100.43-100.11)/100]×100000000=32(万元),故该投资者在此次交易中的收益为:32-2=30(万元)。
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